Significado
Obrar con excesiva libertad, de forma inadecuada, sin consultar con nadie o sin atenerse a ningún consejo.
Ejemplo
Le he dicho que no me gusta que salga por la noche, pero él hace siempre de su capa un sayo y sale todas las noches.
Origen
La capa es una prenda sin mangas que se sostiene sobre los hombros y cubre los vestidos.
Sayo es un vestido completo, una especie de hábito.
De una capa no puede hacerse un sayo, o, lo que es lo mismo, aquello que parece adecuado y correcto en una situación, no lo es en otra.